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小米手机短信拦截的设置方法主要在手机的设置应用中，具体步骤如下。
1、打开手机上的“设置”。
2、在设置中找到“隐私保护”或“安全”选项，点击进入。
3、在隐私保护或安全菜单中，找到并点击“骚扰拦截”选项。
4、进入骚扰拦截设置后，你可以看到四个主要选项：“电话拦截”，“信息拦截”，“黑名单”和“白名单”，点击“信息拦截”。
5、在信息拦截设置中，你可以根据自己的需求开启或关闭相应的拦截功能，例如智能拦截垃圾短信等，你也可以手动添加不希望接收的号码到拦截列表中。
如果你使用的是MIUI系统的新版本，可能有些许差异，但大体步骤是相同的，不同型号的小米手机可能有些许差异，可以根据手机的具体情况进行调整，如果在操作过程中遇到任何问题，可以查询小米官方论坛或联系小米客服进行咨询。